IMPLEMENTASI MODEL ARIMA DALAM MERAMALKAN PERGERAKAN HARGA SAHAM PT BANK RAKYAT INDONESIA

Penelitian ini bertujuan untuk meramalkan harga saham Bank BRI periode 2020–2024 dengan menggunakan metode Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) yang diolah melalui perangkat lunak EViews. Data penelitian berupa harga saham harian yang diperoleh dari website resmi bank BRI. Sebelum dianalisis, data terlebih dahulu melalui tahap data cleaning yang meliputi pengecekan nilai hilang, penghapusan duplikasi, penyesuaian format tanggal, serta identifikasi outlier. Pembersihan data dilakukan untuk memastikan bahwa data yang digunakan berkualitas baik sehingga model peramalan dapat dibangun secara optimal. Tahapan analisis dimulai dengan uji stasioneritas untuk melihat kestabilan data. Apabila data belum stasioner, dilakukan proses diferensiasi agar memenuhi syarat stasioneritas. Selanjutnya, pola data diamati melalui grafik Autocorrelation Function (ACF) dan Partial Autocorrelation Function (PACF) untuk menentukan orde pada model ARIMA. Beberapa model kandidat kemudian dibangun dan dievaluasi berdasarkan nilai Sum of Squared Residual (SSR) serta Akaike Information Criterion (AIC). Model terbaik dipilih berdasarkan nilai SSR dan AIC paling rendah sebagai dasar peramalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode ARIMA dengan model (3,1,2) efektif digunakan untuk peramalan jangka pendek harga saham Bank BRI dengan nilai MAPE 2,26%. Meski demikian, ARIMA memiliki keterbatasan untuk peramalan jangka panjang karena cenderung menghasilkan pola prediksi yang datar. Oleh karena itu, diperlukan kombinasi dengan metode lain agar peramalan lebih akurat dalam jangka panjang.