Pengaruh Leverage, Firm Size dan Volume Perdagangan Terhadap Volatilitas Harga Saham Pada Perusahaan Property dan Real Estate di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh rasio leverage, firm size, dan volume perdagangan terhadap volatilitas harga saham. Penelitian ini difokuskan pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2019. Jumlah pengamatan sebanyak 99 sampel penelitian yang diperoleh dengan teknik puposive sampling. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa: (1) Leverage (DER) tidak berpengaruh terhadap volatilitas harga saham. (2) Firm Size (Ln Total Asset) tidak berpengaruh terhadap volatilitas harga saham. (3) Volume perdagangan saham berpengaruh positif dan signifikan terhadap volatilitas harga saham. Koefisien determinasi (adjusted R²) sebesar 0,043% atau 4% yang berarti kemampuan variabel penelitian yang diukur dengan debt to equity ratio, Ln Total Asset, dan Trading Volume Activity menjelaskan variabel volatilitas harga saham sebesar 4%. Sisanya sebesar 0,96 atau 96% disebabkan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.